手机浏览器扫描二维码访问
引言
当前的中国资本市场中,基于量化理论的投资品越来越多。
其实我们所熟知的指数EtF基金就是来自量化,还有我们不太熟悉的对冲基金,战略贝塔EtF基金等也是量化投资的代表。
一、什么是量化投资?
简单来讲,量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。
所谓的量化就是通过市场中海量的数据客观的分析决策,利用模型发现投资机会,从而避免了人为主观因素及情绪干扰,以获取稳定收益为目的。
也就是说首先需要设定一个规则,满足什么条件的情况下我们买入哪些投资标的,在什么情况下需要及时卖出和更换,这些条件可以通过计算机程序设置好,出现买入和卖出信号时计算机程序就会提示,而投资者按照提示买卖即可。
随着量化投资的快速发展和计算机技术的更新迭代,近年来已出现智能的量化投资工具,不再需要人为操作。
二、量化投资的基本原理
提到学习量化投资,新学习的小伙伴可能会觉得高深莫测,需要熟练掌握高等数学和计算机程序。
其实量化投资的基本原理并不复杂。它基于大量的历史数据和统计模型,通过分析数据中的模型和趋势,寻找胜率较大的投资机会,而不是依赖于个人主观判断和情绪。
量化投资的基本原理可以概括为以下几点:
(一)数据收集与整理:
量化投资依赖于大量的市场数据,包括价格、成交量、财务数据,资金流向等等。
所以这些数据需要准确地收集、整理和存储,以备后续分析使用。
就比如,医生在给病人诊断之前要对病人的身高,体重,血压,血糖,心电图,既往病史等等这些数据进行收集整理。
(二)模型开发与验证:
有了大量的数据,还需要根据一定的原则构建量化投资模型。
量化投资使用数学和统计模型来捕捉市场中的模式和规律,然后根据模型对股票的买卖条件,个股仓位,调仓周期进行明确的规定。
通过历史数据的回测和验证,评估模型的有效性和稳定性,以确保模型能够在未来的市场环境中有效运行,定期进行策略轮动,获取更多超额收益。
这就好比医生看了病人的检查指标,根据人类医学库中的经验和统计,哪些指标是正常的?哪些指标是低于或者高于正常范围内的?
然后根据各项数据来综合判断属于什么病症,然后才能对症下药。
(三)策略执行与风险管理:
一旦开发出有效的模型,就需要编写算法并执行策略。这通常涉及到自动化交易系统的建立,以实时监测市场情况和执行交易指令。
同时,风险管理也是量化投资的重要组成部分,包括设置止损点、控制资金规模和多样化投资组合等。
三、量化投资的特点
(一)纪律性
所有的量化投资策略决策都是依据模型做出的。
纪律性就是必须要依靠模型并相信模型,每次决策之前,首先要运行模型,根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。
神恒 全民转职:开局召唤神吕布 从小靠脸吃饭,女帝很宠我 留春令 你无处可逃 平头哥闯荡人间,把渣男锤爆了 反派她摆烂后,依旧权倾朝野 成为一个龙傲天 重生之纯真年代 不是我不用魔法而是我只会禁咒 全世界只有我会玩王者荣耀! 魔太子和他的创世徒弟 文成武德景泰皇帝实录 乡村爱情,我爹是刘能 大道无形 做捉鬼界的领头羊 穿成炮灰的我竟然是个万人迷 反派:开局绝美师尊非礼我! 碰上娇软男配后,宿主她真香了 芙娅大小姐的征伐之旅
吃货林思念重生到了八零年,面对这桩谋算来的婚姻,男人的冷漠,她却像打了鸡血似的,誓要把男主拿下。男人的冷漠与误会让她终于有了离开的想法,可军婚不好离,她不信邪的为离婚奋斗着。可这冷漠的男人从什么时候起,紧紧的追着她的脚步,还恬不知耻的要和她生儿子。呸,谁要和你生儿子?你有儿子了好不好,要生也是生一个像她一样漂亮可爱...
从我身上下去。男人的声音透着几分无奈和隐忍。我不。少女摇头,双手死死抱住身下的男人。听话,你这样我没法睡。以前我都是趴你身上睡的。那不一样你现在是人。京城杀伐果断,残暴冷血的神秘大当家意外被只小奶猫所救,从此化身猫奴,跌了一众下属的下巴。然而当有一天睡醒发现怀里的小奶猫变成了俏生生的软萌小丫...
一场人质救援行动中,因为救援失败而一蹶不振的龙牙队员张正选择退役归隐,此后国家神秘的龙牙小组真正意义上失去了最尖锐的兵器。几年后的张正再次出现势必要将这世界搅动得天翻地覆。...
6远本是一个普通的学生,但有一天,他忽然成了龙,从此之后,他就开始牛逼起来本书已经上架,求订阅求评论求互动求推荐票求金钻求收藏!给我几分钟,让我们一起见证一个高中生的传奇!各位书友要是觉得潜龙还不错的话请不要忘记向您...
小医生蒋飞,正因为诊所生意太差而考虑关门大吉时,却意外被游戏人物附身,从此变得无所不能。不仅医术出神入化,生死人肉白骨,从阎王爷手中抢命就连厨艺琴艺园艺宠物驯养都全部精通!当别人以为这就是蒋飞全部本事时,蒋飞却笑眯眯地将目光看向了那一本本武学秘籍降龙十八掌六脉神剑北冥神功独孤九剑...
...